期货是一种金融衍生品，是指一种约定在未来特定时间以约定价格买卖标的资产的合约。那么，我们应该去哪里购买期货呢？在哪里可以买期货呢？

首先，我们可以在期货交易所购买期货。期货交易所是专门用于期货交易的机构，提供标准化的期货合约，并提供交易和结算服务。在中国，主要的期货交易所有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所。这些交易所提供各种品种的期货合约，包括农产品、金属、能源等多个行业的期货。投资者可以通过在交易所开设期货账户，并通过期货经纪公司进行交易。

其次，我们还可以通过期货经纪公司购买期货。期货经纪公司是专门从事期货交易的金融机构，他们与期货交易所有合作关系，可以为投资者提供期货交易服务。投资者可以通过在期货经纪公司开设期货账户，然后通过期货经纪公司的交易平台进行期货交易。期货经纪公司通常会提供交易指导、研究报告、风险管理等服务，帮助投资者更好地进行期货交易。

此外，一些银行和证券公司也提供期货交易服务。这些机构通常会与期货交易所或期货经纪公司合作，为客户提供期货交易平台和相关服务。投资者可以通过在这些机构开设期货账户，然后使用他们提供的交易平台进行期货交易。

需要注意的是，期货交易属于高风险投资行为，投资者在购买期货前应该充分了解相关知识，并根据自身的风险承受能力做出合理的投资决策。此外，投资者还要选择正规的交易所、期货经纪公司或金融机构进行交易，以确保交易的安全性和合法性。

总之，在期货交易中，我们可以选择在期货交易所、期货经纪公司或一些银行和证券公司购买期货。通过在这些机构开设期货账户，并使用他们提供的交易平台，投资者可以进行期货交易并获取投资收益。但是，投资者在进行期货交易前应该对期货市场有充分的了解，并根据自身的风险承受能力制定合理的投资策略。